Zivot-Andrews test strukturnog loma
Zivot-Andrews (ZA) test je test korijena jedinice koji endogeno identificira najvjerojatniju lokaciju jednog strukturnog loma u vremenskoj seriji. Za razliku od standardnog ADF testa, ne zahtijeva od istraživača da unaprijed odredi kada se lom dogodio, što ga čini robusnim na pomake u režimu temeljene na podacima, poput promjena politike, financijskih kriza ili značajnih ekonomskih događaja.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+30 više
Izvori
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ usporedi
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Phillips-PerronEkonometrija↔ usporedi
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →