Pragovni panel VAR
Pragovni panel VAR proširuje standardni okvir vektorske autoregresije kako bi obuhvatio ponašanje prebacivanja režima, gdje se odnosi mijenjaju kada pragovna varijabla prijeđe kritičnu razinu. Uveli su ga Hansen (1996) i primijenili na panele Caner i Hansen (2001), omogućuje različite dinamičke odnose među režimima (npr. ekspanzije naspram recesija) dok iskorištava presječnu dimenziju panelnih podataka. Ovaj nelinearni okvir obuhvaća učinke politike ovisne o stanju i ekonomske mehanizme.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometrija↔ compare
- Regresija glatke prijelazne funkcije na panelimaEkonometrija↔ compare
- VAR s parametriziranim faktorima koji se mijenjaju s vremenomEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →