Pesaran-Timmermannov test usmjerene prediktivne točnosti
Uveden od strane Pesaran i Timmermann (1992.), PT test je neparametarska procedura koja procjenjuje predviđa li model prognoze ispravno smjer (predznak) ciljne varijable češće nego što bi se očekivalo slučajnošću. Široko se koristi u financijskoj ekonometriji i makroekonomskom prognoziranju za procjenu praktične korisnosti modela izvan jednostavnih metrika pogreške, posebno kada je ekonomska cijena pogrešnog smjera visoka.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/pesaran-timmermann-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Diebold-Mariano test za jednaku prediktivnu točnostEkonometrija↔ usporedi
- Wald-Wolfowitzov test nizovaStatistika↔ usporedi
- Test predznakaStatistika↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →