Nelinearni TGARCH model
Nelinearni TGARCH (Threshold GARCH) model proširuje standardni GARCH okvir dopuštajući pozitivnim i negativnim šokovima jednake magnitude da imaju različite učinke na buduću volatilnost. Modelira uvjetnu volatilnost u smislu apsolutne vrijednosti zaostalih reziduala podijeljenih pragom znaka, hvatajući dobro dokumentirani efekt poluge u serijama financijskih prinosa.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ usporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ usporedi
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →