Regression model
Kointegracijski test (Johansen / Engle-Granger)
Kointegracijski test ispituje dijele li nestacionarni vremenski nizovi, od kojih svaki sadrži jedinični korijen, stabilan dugoročni ravnotežni odnos. Pristup reziduala jedne jednadžbe uveli su Engle i Granger (1987), a sustavni rang pristup Johansen (1988).
Pročitajte cijelu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Izvori
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL test granica (Pesaranov test granica)Ekonometrija↔ compare
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ compare
- Model Vektorske Autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske korekcije pogrešaka (VECM)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Test augmentirane Dickey-Fuller (ADF) za jedinice korijenaFourier Hausmanov testGrangerov test uzročnostiGregory-Hansenov test kointegracije s promjenom režimaHatemi-J test kointegrracije s dvjema promjenama režimaKPSS-ov test stacionarnostiNelinearni test kauzalnosti Toda-YamamotoPhillips-Ouliarisov test kointegracije temeljen na rezidualimaTest Phillips-Perron (PP)Robusni Grangerov test kauzalnosti
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →