Model pomičnih prosjeka (MA)
Model pomičnih prosjeka reda q — označen kao MA(q) — izražava trenutačnu vrijednost vremenske serije kao linearnu kombinaciju trenutačnih i prošlih slučajnih šokova (inovacija). Za razliku od AR modela koji koristi zaostale vrijednosti same serije, MA model koristi zaostale članove pogreške, što ga čini prikladnim za hvatanje kratkotrajnih poremećaja koji se raspršuju tijekom q razdoblja.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Autoregresijski model (AR)Ekonometrija↔ compare
- SARIMA modelEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →