Test granica nelinearnog ARDL-a (NARDL)
Test granica nelinearnog ARDL-a, koji su razvili Shin, Yu i Greenwood-Nimmo (2014.), proširuje linearni ARDL-ov okvir za otkrivanje asimetričnih dugoročnih odnosa u vremenskim nizovima. Dekompozicijom regresora na pozitivne i negativne parcijalne sume, NARDL istovremeno testira ko-integraciju i procjenjuje odvojene dugoročne učinke za povećanja i smanjenja — bez zahtjeva da sve varijable budu integrirane istog reda.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
Usporedi jedno uz drugo →Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →