TGARCH sa strukturnim lomovima (Threshold GARCH sa strukturnim lomovima)
TGARCH sa strukturnim lomovima proširuje model Threshold GARCH (GJR-GARCH) kako bi obuhvatio diskretne, trajne pomake u procesu volatilnosti. Detektiranjem strukturnih lomova i njihovim uključivanjem — bilo kao odsječaka specifičnih za režim ili kao fiktivnih varijabli — model razdvaja istinsku perzistenciju volatilnosti od lažne perzistencije izazvane zanemarenim promjenama režima te zadržava asimetrični efekt poluge koji karakterizira podatke o prinosima dionica i financijskim prinosima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →