Procjenitelj najmanjih kvadrata s uključenim varijablama (LSDVC) s ispravljenom pristranošću
LSDVC je procjenitelj panelnih podataka s ispravljenom pristranošću, koji je uveo Kiviet (1995.) kako bi se riješio dobro poznate pristranosti Nickell koja pogađa standardni procjenitelj najmanjih kvadrata s uključenim varijablama (LSDV) u dinamičkim panelnim modelima sa zakašnjelom zavisnom varijablom. Posebno je pogodan za istraživače koji rade s podacima gdje je broj vremenskih razdoblja T mali u odnosu na broj presječnih jedinica N, kao što su paneli na razini poduzeća ili država koji obuhvaćaju kratak vremenski horizont.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/lsdvc
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Anderson-Hsiao instrumental variables estimatorEkonometrija↔ usporedi
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →