CUSUM test: Detekcija nestabilnosti parametara u regresijskim modelima
CUSUM (kumulativni zbroj) i CUSUMSQ (kumulativni zbroj kvadrata) testovi, koje su uveli Brown, Durbin i Evans (1975.), procjenjuju jesu li koeficijenti linearnog regresijskog modela konstantni tijekom vremena. Oni su standardni alati u ekonometriji za detekciju strukturnih promjena, promjena politike ili promjena režima u podacima vremenskih nizova, bez potrebe za prethodnim znanjem o tome kada se promjena dogodila.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perronov test višestrukih strukturnih promjenaEkonometrija↔ compare
- Chowov test za strukturni lomEkonometrija↔ compare
- Quandt-Andrews test za nepoznate strukturne prijelomeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →