Sustav GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Sustav GMM je generalizirani metod momenata za procjenu dinamičkih panel-modela koji sadrže zaostalu zavisnu varijablu. Predstavljen od strane Blundella i Bonda (1998.), nadograđujući rad Arellana i Bovera, on proširuje diferenciranu jednadžbu ranijeg GMM-a razlika (Arellano-Bond) s jednadžbom u razinama kako bi se dobile konzistentne procjene kada je N velik, a T malen.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Izvori
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
- Panel vektorska autoregresija (Panel VAR)Ekonometrija↔ compare
- Model slučajnih efekata za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →