Model MA sa strukturnim lomom
Model vremenskih nizova pokretnog prosjeka (MA) proširen kako bi se prilagodio jednom ili više strukturnih lomova — naglim promjenama u srednjoj vrijednosti, varijanci ili MA koeficijentima koji se javljaju na poznatim ili nepoznatim datumima loma. Zanemarivanje strukturnih lomova u MA procesu povećava pogreške prognoze i iskrivljuje zaključivanje o dinamici pogrešaka.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model pomičnih prosjeka (MA)Ekonometrija↔ compare
- Model AR sa strukturnim lomomEkonometrija↔ compare
- Model ARIMA sa strukturnim lomomEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →