Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)
Panel cointegracijski testovi provjeravaju dijele li skup integriranih varijabli stabilan dugoročni ravnotežni odnos u panelu poprečnih jedinica. Pedroni (1999, 2004) pruža testove za heterogene panele sa sedam statistika, Kao (1999) daje test za homogene panele utemeljen na ADF-u, a Westerlund (2007) dodaje testove utemeljene na ispravljanju pogrešaka, robusne na strukturne promjene i poprečnu ovisnost.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prošireni procjenitelj srednje skupine (AMG)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →