Fourierov model slučajnih učinaka
Fourierov model slučajnih učinaka proširuje standardni panelni procjenitelj slučajnih učinaka ugrađivanjem trigonometrijskih (Fourierovih) izraza za aproksimaciju glatkih, postupnih strukturnih promjena u vremenskim trendovima ili odsječcima. Zadržava prednosti učinkovitosti GLS-a procjenitelja slučajnih učinaka, istodobno dopuštajući parametrima da kontinuirano variraju tijekom vremena bez potrebe za poznavanjem točnih datuma promjene.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier model s fiksnim učincimaEkonometrija↔ compare
- Analiza panelnih podataka s Fourierovim transformacijamaEkonometrija↔ compare
- Model panel podataka s nasumičnim učincimaEkonometrija↔ compare
- Model slučajnih učinaka sa strukturnim promjenamaEkonometrija↔ compare
- Model slučajnih učinaka s vremenski promjenjivim parametrimaEkonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →