Analiza strukturnih promjena u panel podacima
Analiza strukturnih promjena u panel podacima otkriva i procjenjuje vremenske točke — datume promjena — gdje su se temeljne regresijske koeficijente trajno promijenili preko panela presječne jedinice promatrane tijekom više razdoblja. Zajedničkim iskorištavanjem presječne i vremenske varijacije, nudi oštriju identifikaciju promjena režima nego testovi promjena na pojedinačnim serijama, te pruža zasebne procjene koeficijenata za svaki režim prije i nakon svake promjene.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Metoda razlika u razlikama (engl. Difference-in-Differences, DiD)Ekonometrija↔ compare
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
- Regresija s pragomEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →