Model pokretnih prosjeka s vremenski promjenjivim parametrima
Model pokretnih prosjeka s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-MA) proširuje standardni MA model dopuštajući da se koeficijenti pokretnih prosjeka mijenjaju tijekom vremena. Postavljen kao sustav prostora stanja, procjenjuje se pomoću Kalmanovog filtra i glačala, što ga čini prikladnim za nizove gdje se dinamika prijenosa šokova razvija kroz uzorak.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Kalmanov filtarBayesovska statistika↔ usporedi
- Model pomičnih prosjeka (MA)Ekonometrija↔ usporedi
- Autoregresivni model s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-AR)Ekonometrija↔ usporedi
- Model vremenski promjenjivih parametara ARIMA (TVP-ARIMA)Ekonometrija↔ usporedi
- Model ARMA s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-ARMA)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →