Nelinearni model ARIMA
Nelinearni model ARIMA proširuje klasični Box-Jenkins ARIMA okvir dopuštajući da uvjetni prosjek vremenske serije ovisi o prošlim vrijednostima i prošlim pogreškama putem nelinearne funkcije. Obuhvaća obitelji poput pragovnih AR (TAR/SETAR), glatkih prijelaznih AR (STAR/LSTAR/ESTAR) i modela s Markovljevim prebacivanjem, hvatajući asimetrične dinamike, promjene režima i asimetrije poslovnog ciklusa koje linearni ARIMA ne može predstaviti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model Vektorske Autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →