Robusni TGARCH — pragovni GARCH s robusnom estimacijom
Robusni TGARCH proširuje pragovni GARCH model zamjenom konvencionalne funkcije vjerodostojnosti procjeniteljem koji je otporan na inovacije s debelim repovima i odstupajuća opažanja. On bilježi asimetrične reakcije volatilnosti — gdje negativni šokovi više pojačavaju varijancu nego pozitivni šokovi — ostajući pouzdan kada distribucija prinosa značajno odstupa od normalnosti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Robustni ARCH modelEkonometrija↔ compare
- Robusni GARCH modelEkonometrija↔ compare
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →