Faktorski proširena vektorska autoregresija (FAVAR)
FAVAR je multivarijatni model vremenskih serija koji prvo sažima informacije iz vrlo velikog skupa varijabli u nekoliko zajedničkih faktora, a zatim te faktore uključuje uz promatrane varijable u vektorsku autoregresiju. Uveli su ga Bernanke, Boivin i Eliasz 2005. godine kako bi proučavali monetarnu politiku koristeći stotine makroekonomskih pokazatelja odjednom.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Markovljev model promjene režima (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- VAR s pragom i VAR s glatkom tranzicijom (TVAR / STVAR)Ekonometrija↔ compare
- Model Vektorske Autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →