Nelinearni DCC-GARCH model (Asimetrična dinamička uvjetna korelacija)
Nelinearni DCC-GARCH model proširuje Engleov (2002) okvir dinamičke uvjetne korelacije dopuštajući da korelacije asimetrično reagiraju na negativne u odnosu na pozitivne šokove prinosa. Predložen od strane Cappiella, Englea i Shepparda (2006.), standardni je alat za mjerenje vremenski promjenjivog su-kretanja i učinaka zaraze u multivarijatnim financijskim vremenskim serijama kada se očekuje da će loše vijesti povećati korelacije više nego dobre vijesti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ usporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →