ScholarGate
Asistent
Regression model

Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)

Generalizirani autoregresivni uvjetni heteroskedastični (GARCH) model, koji je uveo Tim Bollerslev 1986., modelira vremenski promjenjivu uvjetnu varijancu financijske vremenske serije. On obuhvaća klasteriranje volatilnosti i ARCH efekt te je standardni alat za procjenu rizika i volatilnosti u serijama prinosa.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)
Model ARIMA (Autoregresi…EGARCH (Exponential GARC…Jednostavno i dvostruko…Regresija običnih najman…Kvantilna regresijaAPARCHARCH model (Autoregressi…Bayesov ARH modelBayesov GARCH modelBEKK-GARCH: Višekomponen…

+29 more

Izvori

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citirana u

APARCHARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Bayesov ARH modelBayesov GARCH modelBEKK-GARCH: Višekomponentno modeliranje uvjetne volatilnostiEGARCH model (eksponencijalni GARCH)Fourierov ARCH modelFourier DCC-GARCH ModelGJR-GARCH (Asimetrični GARCH)HAR-RV model ostvarene volatilnostiMertonov model skokovite difuzijeModeli dugog pamćenja (ARFIMA, FIGARCH)Model Markov-Switching MultifractalNelinearni ARCH model (NARCH)Nelinearni model ARIMANelinearni EGARCH modelModel nelinearnog pokretnog prosjeka (NMA)Nelinearni SARIMA modelNelinearni TGARCH modelRobustni ARCH modelRobusni dinamički uvjetovani korelacijski GARCH (Robust DCC-GARCH)Robustni EGARCH modelRobusni GARCH modelModel stohastičke volatilnosti (Heston)Model strukturnog loma ARCHTGARCH sa strukturnim lomovima (Threshold GARCH sa strukturnim lomovima)Mjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)TGARCH model (Threshold GARCH)Model sa vremenski promjenjivim parametrima ARMA (TVP-ARCH)Model DCC-GARCH s vremenski promjenjivim parametrimaModel EGARCH s vremenski promjenjivim parametrimaGARCH model s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-GARCH)Model parametara koji se mijenja s vremenom TGARCHTestiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)

Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/garch-model · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026