ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)
ARIMA(p,d,q) model standardni je alat za prognoziranje univarijatnih vremenskih serija. On kombinira autoregresijske članove (prošle vrijednosti), diferenciranje za postizanje stacionarnosti i članove pomičnog prosjeka (prošli šokovi) u jedinstveni linearni okvir. Razvijen od strane Boxa i Jenkinsa (1970.), ostaje jedan od najčešće primjenjivanih modela u ekonometriji i primijenjenoj statistici.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+33 more
Izvori
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ compare
- Autoregresijski model (AR)Ekonometrija↔ compare
- Model pomičnih prosjeka (MA)Ekonometrija↔ compare
- SARIMA modelEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →