Fisherov test korijena jedinice za panele
Fisherov panelni test korijena jedinice (tipa Maddala-Wu), predstavljen 1999. godine, kombinira p-vrijednosti testova korijena jedinice na razini pojedinačnih jedinica (ADF) koristeći Fisherov meta-analitički okvir chi-kvadrat raspodjele kako bi se proizvela jedinstvena statistika testa na razini panela. Za razliku od pristupa Levin-Lin-Chu, ne nameće zajednički autoregresivni parametar preko presječnih jedinica, što ga čini prirodnim izborom za heterogene panele u makroekonomiji, financijama i regionalnoj ekonomiji.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test augmentirane Dickey-Fuller (ADF) za jedinice korijenaEkonometrija↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) test korijenaEkonometrija↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) test panelnog jediničnog korijenaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →