Baxter-Kingov filtar propusnik pojasa
Baxter-Kingov (BK) filtar propusnik pojasa, koji su 1999. godine uvele Marianne Baxter i Robert King, linearni je simetrični pokretni prosjek namijenjen izoliranju cikličkih kolebanja u makroekonomskim vremenskim nizovima unutar određenog raspona periodičnosti. Uklanja i vrlo niskofrekventne trendove i vrlo visokofrekventne šumove, zadržavajući samo komponentu poslovnog ciklusa – tipično oscilacije s periodom od šest do trideset i dva tromjesečja za tromjesečne podatke.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourierova transformacija i spektralna analiza (FFT)Obrada signala↔ compare
- HP FilterEkonometrija↔ compare
- STL dekompozicija: sezonska-trendna dekompozicija pomoću Loess-aEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →