Ljung-Box Q test za autokorelacije
Ljung-Box Q test je dijagnostički portmanteau test koji su predložili Ljung i Box (1978.) kako bi se utvrdilo jesu li grupe autokorelacija u nizu reziduala vremenske serije zajednički jednake nuli. Široko se koristi za procjenu adekvatnosti prilagođenih modela vremenskih serija — posebno ARIMA modela — testiranjem pokazuju li preostali reziduali ikakav sustavni obrazac. Test je primjenjiv u ekonometriji, financijama i bilo kojem polju koje se oslanja na modeliranje vremenskih podataka.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/ljung-box-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ usporedi
- Breusch-Godfrey LM Test za serijsku korelacijuEkonometrija↔ usporedi
- Durbin-Watsonov test za autokorelacijuEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →