Fourier Granger kauzalitetni test
Fourier Granger kauzalitetni test proširuje klasični Granger kauzalitetni okvir ugrađivanjem Fourierovih članaka niskih frekvencija u VAR jednadžbu, dopuštajući da se kauzalni odnos postupno mijenja tijekom vremena bez zahtijevanja od istraživača da unaprijed odredi broj ili lokaciju strukturnih promjena.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+1 više
Izvori
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-granger-causality
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Fourier ADF test korijena jediniceEkonometrija↔ usporedi
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ usporedi
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- Grangerova kauzalnost sa strukturnim lomovimaEkonometrija↔ usporedi
- Toda-Yamamotovo test kauzalnostiEkonometrija↔ usporedi
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →