Fourier EGARCH: Modeliranje volatilnosti s glatkim strukturnim promjenama
Fourier EGARCH proširuje model eksponencijalne GARCH Nelsona (1991.) ugrađivanjem Fourierovih trigonometrijskih članaka u jednadžbu uvjetne varijance kako bi se obuhvatile glatke, postupne promjene u razini bezuvjetne varijance tijekom vremena. To omogućuje modelu da obradi strukturne promjene u volatilnosti bez potrebe za prethodnim poznavanjem njihovog vremena ili broja.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Generalizirani autoregresivni uvjetni heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →