Breitungov test korijena jedinice za panele
Breitungov test, koji je uveo Jörg Breitung 2000. godine, neparametarski je panelni test korijena jedinice dizajniran za procjenu dijele li sve poprečne jedinice u uravnoteženom panelu zajednički korijen jedinice. Za razliku od konkurentnih testova prve generacije, izbjegava korekcijske članove pristranosti koji ovise o izboru zaostatka ili procjeni propusnosti jezgre, čime se očuvava lokalna snaga pod homogenom alternativom. Široko se koristi u makroekonometriji i financijama kada istraživač sumnja na poprečnu homogenost u autoregresivnoj strukturi.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/breitung-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Fisherov test korijena jedinice za paneleEkonometrija↔ usporedi
- Im-Pesaran-Shin (IPS) test korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Levin-Lin-Chu (LLC) test panelnog jediničnog korijenaEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →