Fourier DCC-GARCH Model
Model Fourier DCC-GARCH proširuje Engleov dinamički okvir uvjetne korelacije GARCH ugradnjom Fourierovih trigonometrijskih članaka u jednadžbe uvjetne srednje vrijednosti ili varijance. To omogućuje modelu da aproksimira glatke, postupne strukturne promjene u dinamici volatilnosti i međusobnim korelacijama imovina bez potrebe za poznavanjem broja ili vremena prijelomnih točaka.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-dcc-garch
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ usporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Fourier GARCH modelEkonometrija↔ usporedi
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ usporedi
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →