Nelinearni EGARCH model
Nelinearni EGARCH model proširuje Nelsonov (1991) Eksponencijalni GARCH model dopuštajući funkciji utjecaja vijesti da poprimi fleksibilan nelinearni oblik, hvatajući asimetrične i nelinearne odgovore uvjetne volatilnosti na prošle šokove. Široko se koristi u financijskoj ekonometriji za modeliranje učinaka poluge i složenih dinamika volatilnosti u prinosima imovine.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model GARCH (Prognoziranje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model stohastičke volatilnosti (Heston)Financije↔ compare
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →