ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Vektorska autoregresija (VAR)

Vektorska autoregresija je multivarijatni vremenski nizni model u kojem se svaka varijabla regresira na vlastite odgode i odgode svih ostalih varijabli u sustavu. Prvobitno predložen od strane Simsa (1980.) kao podatkovno orijentirana alternativa velikim strukturnim makroekonomskim modelima, VAR je postao standardni radni konj za dinamičku analizu u empirijskoj ekonomiji i financijama.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorska autoregresija (VAR)
ARIMA model (Autoregress…Model ARMA (Autoregresiv…Grangerov test uzročnostiStrukturna vektorska aut…Vektorski model korekcij…ARCH model (Autoregressi…Autoregresijski model (A…Bayesov autoregresivni (…Bayesov ARIMA modelBayesijanski ARMA model

+36 more

Izvori

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citirana u

ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Autoregresijski model (AR)Bayesov autoregresivni (AR) modelBayesov ARIMA modelBayesijanski ARMA modelBayesijanski dinamički uvjetni korelacijski GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesovska Grangerova kauzalnostBayesov strukturni VAR (B-SVAR) modelBayesijanski test uzročnosti Toda-YamamotoModel Bayesovog vektorskog autoregresijskog modela (BVAR)Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Fourier DCC-GARCH ModelFourier Granger kauzalitetni testFourier VAR modelGrangerov test uzročnostiMarkovljev model promjene režima (MS-AR / MS-VAR)Model Markov-Switching MultifractalModel pomičnih prosjeka (MA)Nelinearni GARCH modelTest nelinearne Grangerove uzročnostiNelinearni strukturni vektorski autoregresijski (NL-SVAR) modelNelinearni VAR modelModel Panel ARIMAPanel ARMA modelModel Panel DCC-GARCHPanel GARCH modelModel Panel Vektor Autoregresije (Panel SVAR)Kvantilno-na-kvantilna (QQ) regresijaRobusni dinamički uvjetovani korelacijski GARCH (Robust DCC-GARCH)Model robustne strukturalne vektorske autoregresije (Robust SVAR)SARIMA modelModel strukturnih promjena DCC-GARCHGrangerova kauzalnost sa strukturnim lomovimaOLS sa strukturnim lomomTest Toda-Yamamoto kauzalnosti sa strukturnim lomomModel strukturnog loma VARStrukturna vektorska autoregresija (SVAR)TGARCH model (Threshold GARCH)Grangerova kauzalnost s vremenski promjenjivim parametrimaModel VAR s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-VAR)Toda-Yamamotovo test kauzalnostiVektorski model korekcije pogreške (VECM)Zivot-Andrews test strukturnog loma

Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/vector-autoregression · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026