Global VAR
Global VAR (GVAR) je makroekonomski model velikih razmjera koji povezuje više zemalja (ili regija) putem trgovinskih i financijskih kanala, dopuštajući da šokovi u jednoj zemlji propagiraju kroz globalni sustav. Predstavljen od strane Pesaran et al. (2004.), rješava problem prokletstva dimenzionalnosti u međunarodnim VAR modelima procjenom specifičnih VAR-ova za svaku zemlju uvjetovanih stranim varijablama, a zatim rješavanjem sustava koji povezuje sve zemlje. Ovaj pristup je neprocjenjiv za analizu globalnih spilova i međunarodne koordinacije politika.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXEkonometrija↔ compare
- Pragovni panel VAREkonometrija↔ compare
- VAR s parametriziranim faktorima koji se mijenjaju s vremenomEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →