ADF test jediničnog korijena sa strukturnim lomom
ADF test jediničnog korijena sa strukturnim lomom proširuje standardni prošireni Dickey-Fullerov test kako bi se omogućio jedan ili više diskretnih pomaka u razini ili trendu vremenske serije. Budući da ignoriranje strukturnog loma povećava prividnu perzistenciju serije, ovaj test sprječava lažno prihvaćanje nulte hipoteze o jediničnom korijenu kada je serija zapravo stacionarna oko pomične sredine ili trenda.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Phillips-PerronEkonometrija↔ usporedi
- Grangerova kauzalnost sa strukturnim lomovimaEkonometrija↔ usporedi
- KPSS test strukturnog lomaEkonometrija↔ usporedi
- Test na jedinični korijen Phillips-Perron uz strukturni lomEkonometrija↔ usporedi
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →