GMM s vremenski promjenjivim parametrima u prvim razlikama
GMM s vremenski promjenjivim parametrima u prvim razlikama kombinira GMM procjenitelj prvih razlika Arellano-Bonda za dinamičke panele sa sustavom stanja ili lokalnim zaglađivanjem koji dopušta da se regresijski koeficijenti mijenjaju tijekom vremena. Rješava endogenost i zaostale zavisne varijable, istodobno ublažavajući pretpostavku da strukturni odnosi ostaju konstantni u svim razdobljima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- GMM razlika (Arellano-Bondov procjenitelj)Ekonometrija↔ usporedi
- Model s fiksnim učincima za panelne podatkeEkonometrija↔ usporedi
- Sustav GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →