Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)
Model DCC-GARCH, uveden od strane Englea (2002.), proširuje univarijatni GARCH kako bi obuhvatio vremenski promjenjive korelacije između više financijskih vremenskih nizova. On razlaže viševarijatnu uvjetnu kovarijacijsku matricu na pojedinačne procese volatilnosti i dinamičku matricu korelacija, dopuštajući fluktuacije korelacija tijekom vremena, a pritom ostaje računski izvediv čak i s mnogo nizova.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+12 više
Izvori
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/dcc-garch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ usporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Grangerov test uzročnostiEkonometrija↔ usporedi
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →