Nelinearni GARCH model
Nelinearni GARCH model proširuje standardni GARCH okvir kako bi obuhvatio asimetrične i nelinearne odgovore uvjetne volatilnosti na prošle šokove. Omogućuje negativnim prinosima (loše vijesti) da pojačaju volatilnost više nego pozitivni prinosi jednakog iznosa, što je fenomen poznat kao efekt poluge, koji je empirijski rasprostranjen na financijskim tržištima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-garch-model
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARCH model (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrija↔ usporedi
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Model DCC-GARCH (Dinamička uvjetna korelacija)Ekonometrija↔ usporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- TGARCH model (Threshold GARCH)Ekonometrija↔ usporedi
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ usporedi
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →