Robustni model pokretnog prosjeka (MA)
Robustni MA model primjenjuje robusnu procjenu — tipično M-procjenu ili metode ograničenog utjecaja — na model vremenskih serija pokretnog prosjeka. Zamjenom gubitka najmanjih kvadrata funkcijom gubitka ograničenog rasta, proizvodi procjene parametara koje su znatno manje osjetljive na odstupanja, šumne špiceve ili distribucije grešaka teških repova nego klasični Gaussov MA.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/robust-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Model ARMA (Autoregresivni pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Model pomičnih prosjeka (MA)Ekonometrija↔ compare
- Robusni ARIMA modelEkonometrija↔ compare
- Robusni ARMA modelEkonometrija↔ compare
- Robustni OLS (OLS s robustnim standardnim pogreškama)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →