Panelni Engle-Grangerov test kointegracije
Panelni Engle-Grangerov test kointegracije proširuje klasičnu dvostupanjsku Engle-Grangerovu proceduru na panelne podatke, omogućujući istraživačima da istovremeno otkriju dugoročne ravnotežne odnose među integriranim varijablama u više poprečnih jedinica. Pedroni (1999) je razvio panelne statistike koje objedinjuju informacije iz različitih jedinica, istovremeno dopuštajući heterogenu kratkoročnu dinamiku te individualne presjeke i trendove.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Panel ADFEkonometrija↔ usporedi
- Panel ARDL test granicaEkonometrija↔ usporedi
- Panel Johansenov test kointegracijeEkonometrija↔ usporedi
- Panelni vektorski model korekcije pogreške (Panel VECM)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →