Test augmentirane Dickey-Fuller (ADF) za jedinice korijena
ADF test je najčešće korišteni test za jedinice korijena — to jest, za to je li vremenska serija nestacionarna i mora li se diferencirati prije modeliranja. Uveli su ga David Dickey i Wayne Fuller 1979., a proširili Said i Dickey 1984. za serije s autokorelacijom višeg reda, regresira promjenu u seriji na njezinu zaostalu razinu plus zaostale razlike i pita je li koeficijent zaostale razine nula.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Izvori
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- Kointegracijski test (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ compare
- KPSS-ov test stacionarnostiEkonometrija↔ compare
- Test Phillips-Perron (PP)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →