Regression modelEconometrics / time series

Nelinearni PP test jediničnog korijena

Nelinearni Phillips-Perronov test jediničnog korijena proširuje klasični PP test dopuštajući da prilagodba prema ravnoteži slijedi nelinearni put — kao što je glatka tranzicija ili pragovni mehanizam — umjesto pretpostavke konstantne linearne brzine prilagodbe. To ga čini snažnijim kada stvarni proces generiranja podataka uključuje dinamiku povratka na srednju vrijednost ovisnu o režimu ili asimetričnu dinamiku.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGateNonlinear PP unit root test (Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026