Fourier Phillips-Perron (Fourier PP) test korijena
Fourier PP test korijena proširuje klasični Phillips-Perron test ugrađivanjem Fourierovih članaka niskih frekvencija u determinističku komponentu, omogućujući testu da uzme u obzir nepoznat broj glatkih, postupnih strukturnih promjena u razini ili trendu bez prethodnog specificiranja njihovog vremena ili oblika.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijenaEkonometrija↔ compare
- Fourier ADF test korijena jediniceEkonometrija↔ compare
- Fourier KPSS test za stacionarnost s glatkim strukturnim promjenamaEkonometrija↔ compare
- Test korijena jedinice Phillips-PerronEkonometrija↔ compare
- Test na jedinični korijen Phillips-Perron uz strukturni lomEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ compare
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →