GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS razlaže volatilnost na kratkoročnu (GARCH) i dugoročnu (MIDAS) komponentu, dopuštajući makroekonomskim varijablama niske frekvencije da pokreću volatilnost srednjoročnog razdoblja, dok prinosi visoke frekvencije upravljaju dnevnim fluktuacijama. Ovaj okvir, koji su uveli Engle i Ghysels (2012.), elegantno razdvaja vremenske skale volatilnosti. Pristup je snažan za razumijevanje kako makro uvjeti (rast, inflacija) pokreću premije rizika i za poboljšano prognoziranje volatilnosti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/garch-midas
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Komponentni GARCHEkonometrija↔ usporedi
- DCC-MIDASEkonometrija↔ usporedi
- Regresija Uvjetovana MIDAS-om (Unrestricted MIDAS)Ekonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →