PANIC test: analiza panelnog jediničnog korijena s dekompozicijom zajedničkog faktora
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) je test jediničnog korijena panela druge generacije koji su uveli Bai i Ng (2004). On dekomponira svaku panelnu seriju na zajedničke faktore i idiosinkratske komponente, a zatim testira jedinične korijene u svakom dijelu zasebno, čineći ga robusnim na unakrsnu ovisnost — kritično ograničenje testova prve generacije kao što su IPS ili LLC.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test unakrsno augmentiranog Dickey-Fullerova (CADF)Ekonometrija↔ compare
- CIPS TestEkonometrija↔ compare
- Model dinamičkih faktoraEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →