Standardne pogreške Newey-West HAC
Standardne pogreške Newey-West HAC, koje su predstavili Whitney Newey i Kenneth West 1987., pružaju procjenitelj kovarijacijske matrice za OLS regresiju koji ostaje valjan kako pod heteroskedasticitetom, tako i pod serijskom autokorelacijom nepoznatog oblika. One su standardni alat za ispravljanje zaključivanja u vremenskim i panel regresijama kada rezidui nisu i.i.d. (neovisni i identično raspodijeljeni), ne zahtijevajući specifikaciju strukture pogreške osim odabira parametra propusnosti (bandwidth).
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/newey-west-hac
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
Usporedi jedno uz drugo →Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →