GMM razlika (Arellano-Bondov procjenitelj)
GMM razlika, koji su uveli Arellano i Bond (1991), procjenjuje dinamičke panelne modele podataka prvim razlikama jednadžbe kako bi se uklonili fiksni učinci, a zatim koristi zaostale razine endogenih varijabli kao GMM instrumente. To je standardni pristup kada su prisutni zaostala zavisna varijabla ili drugi endogeni regresori u panelu s mnogo jedinica i malo vremenskih razdoblja.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM procjeniteljEkonometrija↔ compare
- Model dinamičke panelne tabliceEkonometrija↔ compare
- Model s fiksnim učincimaEkonometrija↔ compare
- Analiza panel-podatakaEkonometrija↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →