Regression modelEconometrics / time series

Model vektorske korekcije pogreške sa strukturnim promjenama (SB-VECM)

SB-VECM proširuje standardni model vektorske korekcije pogreške (VECM) kako bi omogućio da se odnos ko-integracije, brzine prilagodbe ili dinamika kratkog roka mijenjaju na jednom ili više poznatih ili procijenjenih datuma promjene. Zadržava okvir dugoročne ravnoteže VECM-a, istovremeno eksplicitno modelirajući promjene režima uzrokovane promjenama politike, krizama ili institucionalnim promjenama.

Primijenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte cijelu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7
  2. Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-vecm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGateStructural break VECM (Vector Error Correction Model with Structural Breaks). Preuzeto 2026-06-15 s https://scholargate.app/hr/econometrics/structural-break-vecm · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026