Funkcija impulsnog odziva (IRF)
Funkcija impulsnog odziva (IRF) prati dinamički odziv svake varijable u sustavu vektorske autoregresije (VAR) na jedinični šok u jednom od njezinih terminâ pogreške tijekom vremenskog horizonta prognoze koji je odredio korisnik. To je primarni alat za strukturnu analizu nakon procjene VAR-a i široko se koristi u makroekonomiji, monetarnoj ekonomiji i financijama za kvantificiranje načina na koji se šokovi šire kroz međusobno povezane vremenske serije.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dekonpozicija varijance pogreške prognoze (FEVD)Ekonometrija↔ compare
- Strukturna vektorska autoregresija (SVAR)Ekonometrija↔ compare
- Model Vektorske Autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →