Augmentirani Dickey-Fullerov (ADF) test jediničnog korijena
Augmentirani Dickey-Fullerov test standardni je postupak za utvrđivanje sadrži li univarijatni vremenski niz jedinični korijen — to jest, je li niz nestacionaran. On proširuje izvorni Dickey-Fullerov test uključivanjem članova zaostalih razlika koji apsorbiraju serijsku korelaciju u rezidualima, čineći test valjanim za širok raspon procesa vremenskih nizova koji se susreću u ekonomiji i financijama.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
+17 više
Izvori
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ usporedi
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ usporedi
- KPSS-ov test stacionarnostiEkonometrija↔ usporedi
- Test korijena jedinice Phillips-PerronEkonometrija↔ usporedi
- Zivot-Andrews test strukturnog lomaEkonometrija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →