Markovljev model promjene režima (MS-AR / MS-VAR)
Markovljev model promjene režima omogućuje da se parametri vremenske serije probabilistički mijenjaju kroz skrivene režime kojima upravlja Markovljev lanac. Uveli su ga Hamilton (1989), a dalje razvili Kim i Nelson (1999). Model automatski detektira faze poslovnog ciklusa, kao što su ekspanzije i kontrakcije.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresivni integrirani pokretni prosjek)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Generalizirani autoregresivni uvjetni heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →