Nelinearni OLS (Nelinearni najmanji kvadrati)
Nelinearni OLS (Nelinearni najmanji kvadrati) procjenjuje regresijske modele u kojima je uvjetna srednja funkcija nelinearna u parametrima. Poput standardnog OLS-a, minimizira zbroj kvadrata reziduala, ali budući da ne postoji rješenje u zatvorenom obliku, procjenitelj se nalazi iterativnom numeričkom optimizacijom. Pod standardnim uvjetima pravilnosti, NLS je konzistentan i asimptotski normalan.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Opća metoda najmanjih kvadrata (GLS)Statistika↔ compare
- Procjena maksimalne vjerodostojnostiStatistika↔ compare
- Nelinearni ARDL (NARDL) modelEkonometrija↔ compare
- Nelinearno generalizirano najmanje kvadriranje (NGLS)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →